Depois de ter resultados no cursor, você pode iterar diretamente nele.
cursor = database.cursor()
cursor.execute("SELECT user_id FROM round WHERE state == -1 AND state = 2")
for round in cursor:
if round[0] != 5
...do stuff
cursor = database.cursor()
cursor.execute("SELECT user_id FROM round WHERE state == -1 AND state = 2")
for round in cursor:
if round[0] != 5
...do stuff
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