Alguns vasculhando o codeplex por 4 horas, baixando cada projeto e analisando o código me deram a resposta que eu preciso. Espero que isso ajude alguém algum dia (embora eu concorde com @Mitch se o SQL Server Audit funcionar para você, você deve tentar isso primeiro) ..
Adicione referência a Microsoft.SqlServer.RegSrvrEnum.dll e SqlWorkBench.Interfaces (localizado em algum lugar em C:\ProgramFiles..\SQL Server.. -). Certifique-se de ter instalado o SDK para as ferramentas. Eu só testei isso para o SQL Server Management Studio 2014.
Então o código abaixo deve fazer o truque (bem-vindo!)
IScriptFactory scriptFactory = ServiceCache.ScriptFactory;
CurrentlyActiveWndConnectionInfo connectionIfno = scriptFactory.CurrentlyActiveWndConnectionInfo;
UIConnectionInfo conn = connectionIfno.UIConnectionInfo;
Debug.WriteLine("{0}::{1}", conn.ServerName, conn.AdvancedOptions["DATABASE"]);
