Citando de MSDN http://msdn.microsoft.com/en- us/library/8xx3tyca(VS.80).aspx

Só porque uma conexão foi usada em uma transação não significa que ela não possa estar disponível para a próxima chamada. Descobri que, se a cadeia de conexão variasse pelo mínimo, como capitalização de um nome de host, você obteria uma nova conexão física com o banco de dados.