Este erro ocorreu originalmente com uma atualização para MDAC_TYP (para 2.6 da memória). De acordo com um antigo aviso da Borland "Este é um bug no provedor SQL Server. SetCursorLocation = clUseClient eliminar o erro."

Havia um patch ADOExpress disponível em Borland , mas o link não funciona. A Embarcadero agora hospeda aqui:ftp://ftpd.embarcadero.com/pub/delphi/ devsupport/updates/adoexpress/d5adoupdate2.exe (Obrigado pelo link oficial Jeroen!)

Eu recomendaria baixar e instalar todos os patches listados no site da Embarcadero, supondo que você possa encontrá-los.