Não, você precisaria executar várias instruções.
Como você precisa excluir de duas tabelas, considere criar uma tabela temporária com os IDs correspondentes:
SELECT U.Id INTO #RecordsToDelete
FROM Users U
JOIN LinkingTable J ON U.Id = J.U_Id
...
E, em seguida, exclua de cada uma das tabelas:
DELETE FROM Users
WHERE Id IN (SELECT Id FROM #RecordsToDelete)
DELETE FROM LinkingTable
WHERE Id IN (SELECT Id FROM #RecordsToDelete)
