Infelizmente (até onde eu sei) mysql não suporta
output como sql-server
faz. Você tem uma opção para o que está tentando realizar em uma única inserção de linha (assumindo a chave primária auto_increment):
SELECT LAST_INSERT_ID();
Infelizmente, não funciona no caso de uma inserção em lote - embora no seu caso você não esteja (pelo menos não no seu exemplo), então isso deve estar bem.
