Não tenho certeza do que é permitido no seu caso, minha sugestão é ter um campo adicional com um número:
select field1, field2, 1 as db from db1.tb
UNION
select field1, field2, 2 as db from db2.tb1
UNION
select field1, field2, 3 as db from db1.tb4
UNION
com o referido campo você pode identificar a origem de cada registro.
