Como posso adicionar uma chave estrangeira ao criar uma nova tabela?

A resposta para sua pergunta é quase a mesma que a resposta para este .

Você precisa especificar na tabela que contém a chave estrangeira o nome da tabela que contém a chave primária e o nome do campo da chave primária (usando "referências").

Isso tem algum código mostrando como criar chaves estrangeiras por si só, e em CREATE TABLE.

Aqui está um dos exemplos mais simples disso:

CREATE TABLE parent (id INT NOT NULL,
   PRIMARY KEY (id)
) ENGINE=INNODB;
CREATE TABLE child (id INT, parent_id INT,
   INDEX par_ind (parent_id),
   FOREIGN KEY (parent_id) REFERENCES parent(id)
   ON DELETE CASCADE
) ENGINE=INNODB;