Veja:http://bugs.mysql.com/bug.php?id=10199 (Bug #10199:"Permitir sequência de escape Unicode para literais de string.") Esta solicitação está "Aberta" desde 2005. Mais detalhes em Tarefa de log de trabalho nº 3529:sequências de escape Unicode .

De https://web.archive.org/web/20091117221116/http://eng.kaching.com/2009/10/mysql-unicode-escape-sequences.html no entanto, você pode ver o exemplo a seguir, que realmente parece funcionar, mas exige que você conheça a codificação UTF8 byte a byte real: