Corrigi um erro semelhante copiando libmysql.dll para o diretório "bin". No seu caso, copie libmysql.dll para C:\Ruby192\bin

libmysql.dll é instalado quando você instala o MySql. A localização do arquivo depende se você está usando WAMP, XAMPP ou apenas MySql. Se você não conseguir localizá-lo, procure-o em seu computador, claro que eu assumo aqui que você tem o MySql instalado e que está em execução.