Seus binários MySQL devem estar em algum lugar na sua pasta XAMPP. Procure por uma pasta /bin e você encontrará o cliente mysql.exe por perto. Vamos supor que está em c:\xampp\mysql\bin, então você deve abrir um prompt de comando nesta pasta.
Isso significa, acione "cmd" e digite:
cd c:\xampp\mysql\bin
mysql.exe -u root --password
Se você quiser usar mysqldump.exe, você também deve encontrá-lo lá.
Faça login no seu servidor mysql e comece a digitar seus comandos.
Espero que ajude...
