Não há BREAK em PL/pgSQL .

EXIT encerra o loop.
CONTINUE continua na próxima iteração do loop.
Você pode anexar um <<label>> to loops e adicione-o como parâmetro para cada um desses comandos. Então você encerra/continua o rotulado ciclo. Caso contrário, diz respeito ao interior loop.
RETURN sai da função (portanto, não aplicável em um DO declaração).

Tudo isso se aplica a elementos procedurais de PL/pgSQL, não SQL.
Exemplo de código usando todos os três:

• Loop in função não funciona como esperado