(ATUALIZAÇÃO:Não há necessidade de fazer isso manualmente, perguntei nas listas de discussão postgresql, e aconteceu que esse comportamento já está implementado, pelo ON_ERROR_ROLLBACK definido no cliente psql)
Para elaborar a resposta de Simon (+1) , em seu cenário, você poderia adicionar um ponto de salvamento após cada consulta interativa, sempre com o mesmo nome (substitui o anterior se a consulta for bem-sucedida). Em caso de erro, você volta para o último salvo e continua a partir daí.
Um exemplo deste padrão de trabalho:
db=# select * from test_gral ;
i | t | n
---+------+------
1 | text | 10.0
(1 row)
db=# begin;
BEGIN
db=# insert into test_gral values (2,'xx',20); savepoint sp;
INSERT 0 1
SAVEPOINT
db=# insert into test_gral values (3,'xx',30); savepoint sp;
INSERT 0 1
SAVEPOINT
db=# insert into test_gralxx values (4,'xx',40); savepoint sp;
ERROR: relation "test_gralxx" does not exist
LINE 1: insert into test_gralxx values (4,'xx',40);
^
ERROR: current transaction is aborted, commands ignored until end of transaction block
db=# ROLLBACK TO SAVEPOINT sp;
ROLLBACK
db=# insert into test_gral values (4,'xx',40); savepoint sp;
INSERT 0 1
SAVEPOINT
db=# commit;
COMMIT
db=# select * from test_gral ;
i | t | n
---+------+------
1 | text | 10.0
2 | xx | 20
3 | xx | 30
4 | xx | 40
(4 rows)
