Uma maneira de fazer isso é adicionar uma coluna de hierarquia que tenha todos os IDs anteriores em uma lista:
with tasks (TaskId, ParentTaskId, [Name], TaskIdList) as
(
select parentTasks.TaskId,
parentTasks.ParentTaskId,
parentTasks.[Name],
parentTasks.TaskId
from Task parentTasks
where ParentTaskId is null
union all
select childTasks.TaskId,
childTasks.ParentTaskId,
childTasks.[Name],
tasks.TaskIdList + '.' + childTasks.TaskId
from Task childTasks
join tasks
on childTasks.ParentTaskId = tasks.TaskId
)
select TaskId, ParentTaskId, [Name] from tasks
order by TaskIdList
Observe que isso pressupõe que TaskId é uma identificação baseada em cadeia de caracteres. Caso contrário, você deve convertê-lo em um varchar antes de concatená-lo.