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Como você pode usar o SQL para retornar valores para uma data especificada ou data mais próxima

Você poderia tentar algo assim:
SELECT date, grp, id
    , (SELECT TOP 1 price
       FROM price_table P2
       WHERE P1.id = P2.id
       AND P1.grp = P2.grp
       AND P2.date <= P1.date
       ORDER BY P2.date DESC)
FROM price_table P1
WHERE P1.date IN ('12/31/2009', '11/30/2009')
AND P1.grp IN ('Group1')

Editar Para obter o último registro de cada mês, grupo e id, você pode tentar isto:
SELECT date, grp, id, price
FROM price_table P1
WHERE P1.date = (SELECT MAX(date)
                 FROM price_table P2
                 WHERE P1.grp = P2.grp
                 AND P1.id = P2.id
                 AND YEAR(P1.date) = YEAR(P2.date)
                 AND MONTH(P1.date) = MONTH(P2.date))
AND P1.grp In ('Group1')