Isso ocorre por causa do problema "2-Hops" com o servidor SQL. Consegui corrigir esse problema de duas maneiras:1. Ainda usando Linked Servers:No servidor remoto, crie um usuário com autenticação do SQL Server e dê todas as permissões necessárias. Em seguida, abra as propriedades do servidor vinculado e o mapeamento da sua conta para o usuário que você acabou de criar, assim:

Depois disso, você poderá executar seus scripts

2. 
   Usando openrowset:
   
   SELECT a.*FROM OPENROWSET('SQLNCLI', 'Server=;Trusted_Connection=yes;','SELECT * from .dbo.') AS a;