Você esqueceu de mencionar o nome do seu banco de dados (é "meu"?).
ALTER DATABASE my SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
ALTER DATABASE my SET OFFLINE;
ALTER DATABASE my MODIFY FILE
(
Name = my_Data,
Filename = 'D:\DATA\my.MDF'
);
ALTER DATABASE my MODIFY FILE
(
Name = my_Log,
Filename = 'D:\DATA\my_1.LDF'
);
Agora aqui você deve mover manualmente os arquivos de sua localização atual para D:\Data\ (e lembre-se de renomeá-los manualmente se você os alterou no comando MODIFY FILE) ...
ALTER DATABASE my SET ONLINE;
ALTER DATABASE my SET MULTI_USER;
Isso pressupõe que a conta de serviço do SQL Server tenha privilégios suficientes na pasta D:\Data\. Caso contrário, você receberá erros no comando SET ONLINE.