Acho que deveria ser algo como:
WITH
cte1 as (SELECT * from cdr.Location),
cte2 as (SELECT * from cdr.Location)
select * from cte1 union select * from cte2
Basicamente,
WITH
é apenas uma cláusula aqui e, como as outras cláusulas que recebem listas, "," é o delimitador apropriado.