Como você identifica sequências de padrões de registro em registros usando TSQL?

Você pode usar a seguinte consulta envolvida em um CTE para atribuir números de sequência aos valores contidos em sua sequência:

;WITH Seq AS (
    SELECT v, ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY k) AS rn
    FROM (VALUES(1, 5), (2, 9), (3, 6)) x(k,v)
)

Saída:

v   rn
-------
5   1
9   2
6   3

Usando o CTE acima você pode identificar ilhas, ou seja, fatias de linhas sequenciais contendo toda a sequência:

;WITH Seq AS (
    SELECT v, ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY k) AS rn
    FROM (VALUES(1, 5), (2, 9), (3, 6)) x(k,v)
), Grp AS (
SELECT [Key], [Value], 
       ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY [Key]) - rn AS grp            
FROM mytable AS m
LEFT JOIN Seq AS s ON m.Value = s.v
)
SELECT *
FROM Grp

Saída:

    Key Value   grp
   -----------------
    1   5       0
    2   9       0
    3   6       0
    6   5       3
    7   9       3
    8   6       3

grp campo ajuda a identificar exatamente essas ilhas.

Tudo o que você precisa fazer agora é apenas filtrar grupos parciais:

;WITH Seq AS (
    SELECT v, ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY k) AS rn
    FROM (VALUES(1, 5), (2, 9), (3, 6)) x(k,v)
), Grp AS (
SELECT [Key], [Value], 
       ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY [Key]) - rn AS grp            
FROM mytable AS m
LEFT JOIN Seq AS s ON m.Value = s.v
)
SELECT g1.[Key], g1.[Value]
FROM Grp AS g1
INNER JOIN (
   SELECT grp
   FROM Grp
   GROUP BY grp
   HAVING COUNT(*) = 3 ) AS g2
ON g1.grp = g2.grp

Demonstração aqui

Observação: A versão inicial desta resposta usava um INNER JOIN para Seq . Isso não funcionará se a tabela contiver valores como 5, 42, 9, 6 , como 42 será filtrado pelo INNER JOIN e esta sequência falsamente identificada como válida. O crédito vai para @HABO por esta edição.