A conexão com o banco de dados é fechada pelo servidor de banco de dados. A conexão permanece válida no pool de conexões do seu aplicativo; como resultado, quando você pega a string de conexão compartilhada e tenta executá-la, ela não consegue alcançar o banco de dados. Se você estiver desenvolvendo o Visual Studio, basta fechar o servidor Web temporário na barra de tarefas.

Se isso acontecer em produção, a redefinição do pool de aplicativos para o site deve reciclar o pool de conexões.