Infelizmente, a partir de agora, agora há uma maneira de parametrizar a cláusula in em uma consulta, sua melhor aposta aqui é a seguinte.
<?php
$favour_delete=$_GET['favour_delete'];
$favour_delete=array_map('intval',$favour_delete);
$delete=$db->prepare("DELETE FROM favour WHERE post_id IN (".implode(",",$favor_delete).") && user_id=:user_id");
$delete->bindValue(':user_id', $user_id, PDO::PARAM_STR);
