select _utf8 x'0025200B0025';
Isso não é UTF-8, é UTF-16/UCS-2. Você pode dizer
SELECT _ucs2 0x0025200B0025
se você tiver suporte UCS-2 em sua cópia do MySQL. Caso contrário, o caractere de codificação da sequência de bytes U+200B em UTF-8 seria 0xE2, 0x80, 0x8B:
select 0xE2808B;