Por que você precisa do Connector/C construído com Cygwin? O normal win32 libmysql.dll não seria suficiente?

Algumas ideias para compilar:

a) você está tentando compilar o Connector/C com o gcc como compilador C++, melhor não fazer isso. Use g++.

b) fazer. -DSKIP_SSL=1 (examinar CMakeLists.txt sugere que ele removerá o yassl)

E sim, o MySQL abandonou o cygwin (e não o suportava há muitos anos). Eu não sei o que pode fazer com que a Oracle o reabilite novamente, eles estão atualmente cortando o suporte da plataforma (por exemplo, HPUX e AIX são abandonados). Além disso, pessoalmente, eu não veria muito valor na porta Cygwin, não é a plataforma mais quente, desde que você possa usar a porta nativa do Windows.