Você não pode passar a lista de colunas para selecionar como parâmetro para
cur.execute . Deve fazer parte da sua expressão SQL, algo como:sql = "SELECT " + ",".join(pythonlist) + " FROM data WHERE name = %s INTO OUTFILE filename"
cur.execute(sql, (name,))
Uma coisa a ser observada é que o espaço reservado para um valor de parâmetro no SQL depende do banco de dados. Se
%s não funciona tente usar ? ou :1 . Consulte https://www.python.org/dev/peps/pep -0249/#paramstyle
para mais detalhes. 
