Por padrão, ele é armazenado no diretório de dados do MySQL. E você pode verificar seu diretório de dados pelo comando:
show variables like 'datadir';
Você não pode armazená-lo localmente com este comando em execução no servidor remoto, você precisa baixar o arquivo do servidor.
Você também pode usar este comando:
SELECT * FROM table INTO OUTFILE 'mysqlresults.csv' FIELDS TERMINATED BY ','OPTIONALLY ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY '\n' ;
