Como selecionar a partir do nome da tabela dinâmica

Você abre 1 ( e feche 2 ) . Remova o último:

SELECT CONCAT('changes',year,month) FROM changes

Editar

a segunda declaração provavelmente deve ser

SET @x := SELECT * FROM (@b) as b;

Isso funciona, mas não tenho certeza se é isso que você quer:

SET @b := 'SELECT CONCAT(''changes'',`year`,`month`) FROM whichchanges';
SET @x := 'SELECT * FROM (SELECT CONCAT(''changes'',`year`,`month`) FROM whichchanges) as b';
Prepare stmt FROM @b;
Prepare stmt FROM @x;
Execute stmt;

Editar2

Se entendi bem, você está procurando por essa única consulta:

select * from changes
where change_column in (select distinct concat(`year`, `month`) from whichchanges)

Editar3

select @b := group_concat(concat(' select * from changes', `year`, `month`, ' union ') separator ' ') as w from whichchanges;
set @b := left(@b, length(@b) - 6);

Prepare stmt FROM @b;
Execute stmt;

Exemplo do SQLFiddle