Você precisa escapar de sua barra invertida:
INSERT INTO gender
(sex, date) VALUES (
'male are allowed \\ female are not allowed',
"2012-10-06")
Referência (com a lista de todos os caracteres que você deve escapar para mysql )
INSERT INTO gender
(sex, date) VALUES (
'male are allowed \\ female are not allowed',
"2012-10-06")
