Usa isto:
alter table mytable add column "order" integer;
Mas, você pode considerar usar um nome não reservado, como
sort_order ou algo semelhante que reflita para que a coluna é usada (e não é uma palavra reservada). 
alter table mytable add column "order" integer;
sort_order ou algo semelhante que reflita para que a coluna é usada (e não é uma palavra reservada). 
