Do manual fino:
Existem duas maneiras de modificar uma tabela usando informações contidas em outras tabelas no banco de dados:usando sub-seleções ou especificando tabelas adicionais noFROM
cláusula.
Então você só precisa de uma cláusula FROM:
WITH stops AS (
-- ...
)
UPDATE consistent.master
SET arrest_id = stops.stop
FROM stops -- <----------------------------- You missed this
WHERE citing_jurisdiction=1
AND stops.citation_id = consistent.master.citation_id;
A mensagem de erro ainda diz o mesmo:
ERRO:falta entrada da cláusula FROM para a tabela "stops"