Combinando instruções INSERT em um CTE de modificação de dados com uma expressão CASE

Suposições

• 
  Na verdade, você não precisa do SELECT externo .
  
• 
  dm_name / rm_name são definidos como únicos em dm / rm e não vazio (<> '' ). Você deve ter um CHECK restrição para ter certeza.
  
• 
  Coluna padrão para ambos d_id e r_id em z são NULL (padrão).
  

dm_name e rm_name mutuamente exclusivos

WITH d1 AS (
   INSERT INTO d (dm_id)
   SELECT dm.dm_id 
   FROM   import
   JOIN   dm USING (dm_name)
   RETURNING d_id
   )
, r1 AS (
   INSERT INTO r (rm_id)
   SELECT rm.rm_id 
   FROM   import
   JOIN   rm USING (rm_name)
   RETURNING r_id
   )
, z1 AS (
   INSERT INTO z (d_id, r_id)
   SELECT d_id, r_id
   FROM d1 FULL JOIN r1 ON FALSE
   RETURNING z_id
   )
INSERT INTO port (z_id)
SELECT z_id
FROM   z1;

dm_name e rm_name podem coexistir

WITH i AS (
   SELECT dm.dm_id, rm.rm_id
   FROM   import
   LEFT   JOIN dm USING (dm_name)
   LEFT   JOIN rm USING (rm_name)
   )
, d1 AS (
   INSERT INTO d (dm_id)
   SELECT dm_id FROM i WHERE dm_id IS NOT NULL
   RETURNING dm_id, d_id
   )
, r1 AS (
   INSERT INTO r (rm_id)
   SELECT rm_id FROM i WHERE rm_id IS NOT NULL
   RETURNING rm_id, r_id
   )
, z1 AS (
   INSERT INTO z (d_id, r_id)
   SELECT d1.d_id, r1.r_id
   FROM   i
   LEFT   JOIN d1 USING (dm_id)
   LEFT   JOIN r1 USING (rm_id)
   WHERE  d1.dm_id IS NOT NULL OR
          r1.rm_id IS NOT NULL
   RETURNING z_id
   )
INSERT INTO port (z_id)
SELECT z_id FROM z1;

Observações