Eu descobri. Eu precisava usar setObject em vez de setString na função nullSafeSet e passar o Types.OTHER como o java.sql.type para deixar o jdbc saber que era um tipo postgres.
public void nullSafeSet(PreparedStatement st, Object value, int index) throws HibernateException, SQLException {
if (value == null) {
st.setNull(index, Types.VARCHAR);
}
else {
// previously used setString, but this causes postgresql to bark about incompatible types.
// now using setObject passing in the java type for the postgres enum object
// st.setString(index,((Enum) value).name());
st.setObject(index,((Enum) value), Types.OTHER);
}
}