No SQL Server Management Studio, ative o modo SQLCMD no menu Consulta. Em seguida, na parte superior do seu script, digite o comando abaixo
:Connect server_name[\instance_name] [-l timeout] [-U user_name [-P password]
Se você estiver se conectando a vários servidores, certifique-se de inserir
GO entre conexões; caso contrário, seu T-SQL não será executado no servidor que você está pensando.
