Um .dbshell é criado em qualquer diretório atual e não há um único .dbshell global como seria em um sistema baseado em unix.

TLDR:

Instalei o mongodb na minha VM do Windows por curiosidade por uma resposta e executei alguns comandos enquanto estava no bin pasta da instalação. Eu vi um .dbshell no bin pasta que tinha todos os comandos que usei nela. Então eu fui para c:\temp e deu o caminho completo do shell mongo e executou alguns comandos lá. Notei um .dbshell criado em c:\temp depois de sair, que tinha o histórico dos comandos enquanto eu estava naquela pasta.