Primeiro, esse não é o jar correto. O jar que você está referenciando acima contém o javadocs.

O jar do driver é:mongo-java-driver-2.9.3.jar .

Em segundo lugar, você precisa adicionar o jar ao classpath do seu projeto para usá-lo. Estes não são jars executáveis. Dê uma olhada nos documentos de introdução aqui:

http://docs.mongodb.org/ecosystem/tutorial/getting-started-with-java-driver/#getting-started-with-java-driver

Não há "instalação" do driver. Basta adicioná-lo como uma dependência em seu projeto e usá-lo em seu código. Você precisa instalar o próprio banco de dados. Os pacotes de instalação do banco de dados estão disponíveis aqui:http://www.mongodb.org/downloads