Por algum motivo, no Windows 10, ele é instalado no diretório AppData oculto. Pelo menos eu encontrei primeiro um atalho 'MongoDB Compass' aqui:

C:\Users\\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MongoDB Inc

e então nas propriedades dele a localização real parece ser

C:\Users\\AppData\Local\MongoDBCompass\MongoDBCompass.exe