Como inserir registro em uma tabela de banco de dados expresso do sql server?

como as pessoas sugerem, tente criar o banco de dados no servidor (será ainda mais fácil de manusear usando Sql Management Studio ). Feito isso, tente o seguinte (apenas testei e funciona):

using (SqlConnection conn = new SqlConnection(@"Persist Security Info=False;Integrated Security=true;Initial Catalog=myTestDb;server=(local)"))
{
    SqlCommand addSite = new SqlCommand(@"INSERT INTO site_list (site_name) VALUES (@site_name)", conn);
    addSite.Parameters.AddWithValue("@site_name", "mywebsitename");
    addSite.Connection.Open();
    addSite.ExecuteNonQuery();
    addSite.Connection.Close();
}