Ms sql server - atribuindo uma data a uma variável

Você não pode atribuir uma variável assim. Além disso, qual é o ponto? Onde você está usando essa variável? Basta remover o set @MYYEAR = e você deve estar bem. Se você realmente deseja atribuir essa variável com essa lógica, faça isso fora do seu SELECT principal declaração.

declare @MYYEAR int
set @MYYEAR = 
(SELECT  
    CASE
        WHEN CONVERT(INTEGER,BTHDAT) = 0 THEN 0
        WHEN  datepart(DY,convert(date, BTHDAT)) > datepart(DY,'2015/07/01') THEN DATEDIFF(YEAR, convert(date, BTHDAT),'2015/07/01') - 1
        ELSE DATEDIFF(YEAR,convert(date, BTHDAT),'2015/07/01')  
    END
FROM SomeTable)

SELECT  
    SERVICE_GROUP, 
    SERVICE_CATEGORY,
    @MYYEAR
FROM
    SomeOtherTable