O formato da cadeia de conexão para SQL Server e SQL Server Express é exatamente o mesmo. Em ambos os casos, o Server ou Data Source value deve ser o nome do servidor e da instância. O ".\SQLEXPRESS" significa simplesmente uma instância chamada "SQLEXPRESS" na máquina local. É convenção que esse nome de instância seja usado para SQL Server Express, mas não é obrigatório. Você pode usar um nome diferente ou pode usar esse nome para uma instância completa do SQL Server, embora seja enganoso. É simplesmente um rótulo de identificação. Em todos os casos, use "ServerName\InstanceName" para uma instância nomeada e apenas "ServerName" para uma instância padrão. Você pode usar "." ou "(local)" para se referir à máquina local.