Isso soa familiar, mas não me lembro da mensagem de erro exata que recebi.

Tente ir para o Advantage OLE DB Provider na configuração do Linked Server e clique com o botão direito do mouse e escolha propriedades e defina "Allow Inprocess".

Se bem me lembro, no Management Studio Express fui para Server Objects -> Linked Servers -> Providers -> Advantage OLE DB Provider (Clique com o botão direito-> Propriedades ou clique duplo)

Defina "Permitir Inprocesso"