- Close() é chamado pelo método Dispose(), portanto, contanto que você esteja usando "usando" corretamente, não precisa chamar Close() explicitamente.
- Se for possível que um NULL seja retornado, você deve verificar. Eu aconselharia que, se você controlar o código que obtém a conexão sql, considere lançar uma exceção em vez de retornar NULL. Caso contrário, outros desenvolvedores podem se deparar com os mesmos tipos de problemas. A falha em abrir uma conexão SQL necessária me parece um caso excepcional válido. Se necessário, você sempre pode incluir um TryConnectOneTime para quando um desenvolvedor quiser evitar o tratamento de exceções.
Além disso, outra nota de estilo - eu aconselharia preparar adequadamente suas instruções de uso caso uma linha extra perdida seja adicionada e ocorra um erro inesperado. Em termos de estilo, geralmente não costumo recuar usando declarações quando tenho várias declarações juntas, mas isso depende da preferência pessoal.