Eu encontrei a resposta para isso. Os usuários que não são sysadmin precisam ter acesso à conta proxy explicitamente concedida à sua função ou nome de usuário:
Para conceder acesso a contas proxy para não administradores de sistema
- No Pesquisador de Objetos, expanda um servidor.
- Expanda o SQL Server Agent.
- Expanda Proxies, expanda o nó do subsistema para o proxy, clique com o botão direito do mouse no proxy que deseja modificar e clique em Propriedades.
Na página Geral, você pode alterar o nome da conta proxy, a credencial ou o subsistema que ela usa. Na página Principals, você pode adicionar ou remover logins ou funções para conceder ou remover acesso à conta proxy.
http://msdn.microsoft.com/ pt-br/library/ms187890(v=sql.100).aspx
