Para a consulta eu usaria datas em YYYY-MM-DD formato. Quanto à saída, veja a resposta de kalyan.

EDITAR: Para resumir os comentários abaixo (graças a marc_s) é necessário usar o formato YYYYMMDD quando a parte do tempo não está incluída a menos que você está usando os novos tipos de data date , datetime2 e datetimeoffset no SQL Server 2008.