Criar usuário no banco de dados SQL do Azure usando funções do Azure?

Finalmente encontrei resposta para isso. Se alguém ainda está procurando por resposta aqui está

No momento, isso não é possível com o PowerShell em funções do Azure.

Eu tive que fazer isso com .net core.

chave aqui é usar Microsoft.Data.SqlClient package.System.Data.SqlClient não oferece suporte à autenticação de senha do Active Directory.

Use este pacote Microsoft.Data.SqlClient e bingo!

código vai aqui:

using Microsoft.Data.SqlClient;

SqlConnectionStringBuilder builder = new SqlConnectionStringBuilder();

            string userName = "[email protected]";
            string password = "password";
            builder.ConnectionString = "Server=tcp:" + server + ",1433;Database=" + database + ";Authentication=Active Directory Password;UID=" + userName + ";PWD=" + password + ";Trusted_Connection=False;Encrypt=True;Connection Timeout=30;";

            using (SqlConnection connection = new SqlConnection(builder.ConnectionString))
            {
                connection.Open();
                string query = "CREATE USER YourUser WITH PASSWORD = 'JRxuerCc(q'"
                SqlCommand cmd = new SqlCommand(query, connection);
                cmd.CommandTimeout = 120;
                cmd.ExecuteNonQuery();
                connection.Close();
            }