Você provavelmente está recebendo isso porque em algum lugar dentro do seu XML você está usando uma definição de documento como esta:(exemplo do MSDN de DTD)
<!DOCTYPE DOC [<!ATTLIST elem1 attr1 CDATA "defVal1">]><elem1>January</elem1>
A Microsoft bloqueia isso por padrão, pois cria uma possível falha de segurança. A mensagem convert with style option 2 está informando que você pode habilitar o suporte parcial para DTD para processar este XML por meio do uso do função CONVERT no que se refere ao XML .
Não tenho experiência pessoal em fazer isso, então não posso oferecer mais do que o link para o MSDN.
A única outra opção é habilitar o suporte completo a DTD no servidor que a Microsoft não recomenda.
