Como me conecto a um banco de dados SQL de C#?

• Introdução ao ADO.NET Tutorial
• Lição 1 do tutorial ADO.NET
• Uma introdução ao ADO.NET

string connectionString = "server=(local)\SQLExpress;database=Northwind;integrated Security=SSPI;";

using(SqlConnection _con = new SqlConnection(connectionString))
{
   string queryStatement = "SELECT TOP 5 * FROM dbo.Customers ORDER BY CustomerID";

   using(SqlCommand _cmd = new SqlCommand(queryStatement, _con))
   {
      DataTable customerTable = new DataTable("Top5Customers");

      SqlDataAdapter _dap = new SqlDataAdapter(_cmd);

      _con.Open();
      _dap.Fill(customerTable);
      _con.Close();

   }
}