Capturando mensagem de erro do SQL Server no VBA no Excel

O objeto de conexão ADO tem uma coleção de Erros, que você pode verificar após executar seu SQL:

conn.Errors.Clear
Set rs = conn.Execute(Myquery) 

If conn.Errors.Count &GT; 0 Then
    For i = 0 To conn.Errors.Count
        Debug.Print conn.Error(i).Number 
        Debug.Print conn.Error(i).Source 
        Debug.Print conn.Error(i).Description
    next i
End If

Isso deve começar. Você pode descobrir que está vendo um 'erro zero' que na verdade é uma mensagem de status; em caso afirmativo, você terá alguma codificação adicional para fazer.