Chaves estrangeiras entre bancos de dados não são realmente suportadas
Msg 1763, Level 16, State 0, Line 2
Cross-database foreign key references are not supported.
Se você realmente deseja impor a integridade referencial no lado do banco de dados, terá que confiar em gatilhos. (que não recomendo)
para tornar seu código mais sustentável, você pode criar sinônimos para as tabelas nas quais deseja verificar a integridade referencial.
CREATE SYNONYM myTable FOR otherdatabase.dbo.myTable;
Isso seria para facilitar as verificações "manuais", pois você não pode criar chaves estrangeiras em um sinônimo.
