Você precisa verificar a documentação do driver JDBC que acompanha a versão do servidor SQL. No antigo SQL Server 2000 , o nome da classe do driver JDBC é como você tem:
Class.forName("com.microsoft.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver");
No entanto, desde SQL Server 2005 , a Microsoft alterou o nome da classe do driver JDBC:
Class.forName("com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver");
Corrija-o de acordo.
Observe que o
CLASSPATH variável de ambiente é ignorada pelo Netbeans e todos os outros programas Java decentes. Esqueça isso e nem tente configurá-lo até entender por que ele existe e para que deve ser usado. 
