Lista de todas as colunas de índice e índice no banco de dados SQL Server

Existem duas visualizações de catálogo "sys" que você pode consultar:sys.indexes e sys.index_columns .

Esses fornecerão praticamente qualquer informação que você possa desejar sobre índices e suas colunas.

EDIT:Esta consulta está chegando muito perto do que você está procurando:

SELECT 
     TableName = t.name,
     IndexName = ind.name,
     IndexId = ind.index_id,
     ColumnId = ic.index_column_id,
     ColumnName = col.name,
     ind.*,
     ic.*,
     col.* 
FROM 
     sys.indexes ind 
INNER JOIN 
     sys.index_columns ic ON  ind.object_id = ic.object_id and ind.index_id = ic.index_id 
INNER JOIN 
     sys.columns col ON ic.object_id = col.object_id and ic.column_id = col.column_id 
INNER JOIN 
     sys.tables t ON ind.object_id = t.object_id 
WHERE 
     ind.is_primary_key = 0 
     AND ind.is_unique = 0 
     AND ind.is_unique_constraint = 0 
     AND t.is_ms_shipped = 0 
ORDER BY 
     t.name, ind.name, ind.index_id, ic.is_included_column, ic.key_ordinal;