Adicione um delimitador para finalizar seu procedimento. Exemplo:
use canningi_db_person_cdtest;
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE GetAllPets()
BEGIN
SELECT *
FROM pet
WHERE name = 'Puffball';
END//
Se precisar de mais informações, consulte http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/stored-programs-defining.html
